Френската банка Societe Generale заяви в неделя, че Жером Кервиел - брокерът, отворил фючърсни позиции на стойност 50 млрд. евро, свързани с европейските пaзари, е проникнал в компютри и е комбинирал няколко метода за измама, за да прикрие следите, съобщи АР.
Според банката Кервиел не е спечелил нищо за себе си от транзакциите и е работел сам – версия, която беше потвърдена в неделя от Жан-Пиер Мюстие, изпълнителен директор на подразделението за корпоративно и инвестиционно банкиране към финансовата институция.
По време на пресконференция обаче Мюстие е заявил, че не може да даде пълна гаранция, че не е имало съучастие.
В петък френските власти се впуснаха да успокояват 10,5-те млн. френски клиенти на Societe Generale, че измамата не е засегнала стабилността и надеждността на френската финансова система.
Според адвоката на Кервиел пък обвиненията срещу клиента му се използват, за да се прикрият лоши инвестиции на банката, свързани с високорискови ипотечни кредити в САЩ. "Той не е откраднал нищо, не е направил никаква печалба за себе си", е заявил по телефона за АР адвокатът Кристиан Шариер-Бурназел.
Кервиел сътрудничи на полицията, която го задържа в неделя за втори ден за разпити, търсейки отговори за измамата, която, ако бъде потвърдена, ще бъде най-голямата подобна измама, реализирана от един човек.
Кервил дава „много интересни“ обяснения, коментира Жан-Мишел Алдебер, ръководител на финансовото подразделение на парижката прокуратура. Според него по думите на Кервиел може да се съди, че той е съвсем добре психически.
31-годишният брокер не е виждан на обществено място, след като банката обяви в четвъртък, че неразрешените сделки, които е извършил, са довели до загуба за финансовата институция от 4,9 млрд. евро.
Проблеми с портфолиото за търговия на Кервиел са били отчитани от банката и по-рано, не не чак толкова големи, че да бъде проведено разследване, пояснява Мюстие. Брокерът обяснявал това с грешки при търговията.
В изявление на пет страници, представено в неделя, от банката обясняват, че Кервил е използвал парите й, за да създаде големи фючърсни експозиции, обвързани с представянето на кошница от акции, търгувани на борсите в Лондон, Париж, Франкфурт и други европейски пазари. Тъй като позициите му надвишавали многократно разрешения размер на капитала, който можел да рискува, брокерът въвел фиктивни хеджиращи поръчки в търговската система, които "скривали" възможностите за големи загуби. Сделките били нарочно избрани за целта, тъй като не изисквали кешови плащания и не били обект на т. нар. margin call*, което би довело до необходимост от внасяне на допълнителни средства по сметката в случай на неблагоприятно развитие на позицията.
Кервиел е открил позиции на стойност 30 млрд. евро за индекса Eurostoxx, 18 млрд. евро за немския DAX и 2 млрд. евро за лондонския FTSE. Общата стойност на тези позиции - 50 млрд. евро, е далеч над пазарната капитализация на банката от 35,9 млрд. евро.
За да прикрие следите си Кервиел използвал кодовете за достъп до компютрите на други хора, фалшифицирал документи и др, възползвайки се от опита си като служител в бек офиси на банката.
На 18 януари обаче от Societe Generale затегнали ограниченията за отпускане на заем на свой клиент – банка, чието име не се споменава. Кервиел е използвал името на тази банка за някои от фиктивните си сделки. Ръководителите на брокера преразгледали отново електронно писмо, получено през този ден, от въпросната банка, с което се потвърждавали сключени от него сделки. Те обаче се усъмнили откъде идва писмото и предприели спешно разследване.
Ден по-късно Кервиел бил извикан да даде обяснения, а междувременно било потвърдено, че банката клиент не знае за сделките. Кервиел потвърдил, че е открил фиктивни позиции, след което от банката успели до събота да идентифицират всички експозиции. Изпълнителният директор на Societe Generale Даниел Бутон уведомил за станалото управителя на централната банка на Франция същия ден и било взето решение да бъдат закрити сделките колкото се може по-бързо и без шум.
Нещата се усложнили от факта, че същата неделя банката приключвала работа върху отделно съобщение относно размера на загуба, свързана с високорискови кредити в САЩ. Обявяването на тази новина било отложено до четвъртък, когато заедно с изявлението относно измамата от банката обявили отписване на активи на стойност 2,05 млрд. евро.
Брокерите на Societe Generale започнали закриването на сделките на Кервиел в началото на европейската търговия в понеделник, тъкмо когато азиатските пазари отбелязваха срив и същото се очакваше и за европейските. До сряда били затворени всички сделки на Кервиел.
Някои експерти предположиха, че Societe Generale е влошила спада на пазарите и индиректно е довела до неочакваното съкращаване на лихвите в САЩ с 0,75 процентни пункта. В представените вчера обяснения обаче от банката се защитават, като заявяват, че сделките са представлявали не повече от 8,1 на сто от дневния обем на търговия с фючърси на Eurostoxx, DAX и FTSE.
Мотивите на Кервил все още не са ясни, твърди Мюстие.
*margin call - искане от страна на посредника за внасяне на допълнителни средства по сметката на клиента, с цел покриване на загуби
19:16 | 10.09.22 г.