Федералният резерв на САЩ (Фед) ще включи по-големи спредове по доходностите по корпоративните облигации и по-високи цени на петрола в най-неблагоприятния сценарий, който ще приложи догодина, когато провежда годишните стрес тестове за банките, информира Ройтерс.
Централните банкери поясняват, че най-тежкият сценарий до голяма степен ще прилича на този, който използваха през 2014 г., за да проверят здравословното състояние на всяка кредитна институция с активи над 50 млрд. долара.
Тестовете бяха въведени след финансовата криза от 2007-2008 г. Те са неразделна част от инструментариума на Фед, насочен към гарантиране сигурността на банките. Целта на проверките е да се избегне спасяването на банки с пари на данъкоплатците.
Ако дадена банка се провали, Фед може да й забрани да увеличава дивидентите или сумите на обратните изкупувания на акции. За целта трезорите трябва да докажат, че могат да преминат през три тежки последователни сценария, проектирани в стрес тестовете.
Миналата седмица Ройтерс информира, че Фед обмисля дали да използва стрес тестовете като един от инструментите за ограничаване прекомерния финансов риск в системата. Преди новините нямаше индикации, че централната банка ще направи подобен ход през 2015 г.
Още през юни Фед предупреди банките в САЩ, че тестовете за способността им да преживеят финансови кризи ще бъдат още по-сурови. Ще бъдат извършени и нови оценки на риска и регулярни проверки, за да се гарантира, че банките ще отстранят идентифицираните слабости.
Тази година Citigroup и поделенията на HSBC, Royal Bank of Scotland и Santander в САЩ са сред банките, които не преминаха стрес тестовете на Фед за качествените критерии. Става дума за вътрешните правила и модели, а не толкова за капитала, който притежават. Фед съобщи, че не е нужно тези банки да подават отново капиталовите си планове. Централната банка им даде отсрочка до 5 януари 2015 г.
16:22 | 12.09.22 г.