Федералният резерв на САЩ разкритикува как някои от 19-те най-големи банки в страната са отразили потенциалните загуби и планираните дивиденти в тазгодишните стрес тестове, съобщават анонимни запознати източници за Bloomberg.
Критиките са отправени в писмата, които Фед е изпратил до банките в отговор на резултатите от стрес тестовете.
Финансовите институции не са отчели регионалните особености на пазарите на имоти и са заложили еднакъв спад на цените на жилищата. Освен това някои от тях са планирали дивиденти, които биха изчерпали необходимия им капитал, посочват източниците на агенцията.
“Един 20-процентен спад на цените на жилищата например ще означава, че в някои региони на страната намалението ще е по-силно, а в други – по-слабо. Резултатът ще се изрази в по-високи общи загуби, отколкото ако цените се понижат навсякъде с по 20%”, коментира наскоро Даниел Таруло, управител на Федералния резерв в Чикаго, отговарящ за надзора.
Писмата на Федералния резерв определено нагнетяват напрежението в банковия сектор. В момента продължават дискусиите за новите правила, които да направят финансовата система по-безопасна.
Банкерите се оплакват, че приключилите в края на март стрес тестове са били непрозрачни и подценяват поетите от тях ангажименти. Това е довело до завишаване на очакваните загуби от определени класове активи в сравнение с прогнозите на банковия мениджмънт.
Водещите пет банкови групи в САЩ призоваха Федералния резерв да представи подробно методологията, моделите, техниките и основните предположения.
Американската централна банка разработи банковите стрес тестове в разгара на финансовата криза. С тях Фед се опита да измери устойчивостта на финансовите институции, а законодателят задължи най-големите банки в Щатите да ги правят всяка година.
Тазгодишните стрес тестове се проведоха за трета поредна година. Устойчивостта на банковите портфейли беше тествана при сценарий за 13% безработица, 50% спад на цените на акциите и 21% понижение на цените на имотите.
05:58 | 13.09.22 г.