Индексът CBOE Volatility (VIX), измерващ пазарната несигурност, вчера отбеляза най-голямото си дневно повишение за последните четири години, след като американските акции се сринаха в първата сесия след понижаването на рейтинга на страната от S&P.
Индексът за волатилност на Чикагската борса за опции, известен като „индекс на страха“, скочи с 39% до 44,55 пункта, след като инвеститорите избягаха от акциите, което понижи Dow Jones с над 600 пункта.
Вчерашният скок на VIX е най-големият от февруари 2007, когато индексът се изстреля с над 60%. Индексът на волатилността отчита цената, която инвеститорите плащат за защитни опции върху индекса на големите щатски компании S&P 500 и се покачва, когато акциите падат.
„Това си е чиста паника“, смята Андрю Уилкинсън, старши пазарен анализатор в Interactive Brokers. „В момента инвеститорите се опитват да се защитят, като ликвидирането на портфейли и снижената нагласа към риск причиняват паника в традиционните мерки за волатилност“, посочва той.
Оборотът на пазара на опции е стабилен, като съотношението между изтъргуваните пут („мечи“) и кол („бичи“) опции е 3/2 – далеч над средната стойност за миналия месец, показват данни на Trade Alert.
07:47 | 03.09.22 г.