Големите банки в Европа получиха като цяло доста прилично свидетелство за своята устойчивост от европейския банков надзор. Според него значително увеличените през последните години капиталови буфери се оказват относително стабилни. Най-слабо се представиха банки от Италия, Ирландия, Испания и Австрия. Най-слаби резултати отчетоха италианската Monte dei Paschi, австрийската Raiffeisen, испанската Banco Popular и две от големите ирландски банки. Сред 12 най-слабо представили се са и германските най-големи банки Deutsche Bank и Commerzbank.
В сегашния стрес тест общо 51 банки от 16 страни трябваше да доказват, че могат да издържат при сериозен срив на икономиката и на цените на имотите. За първи път в теста сега се включват и правни рискове. По-малкият брой финансови институции тази година отразява опита на Европейския банков орган (ЕБО) да се съсредоточи върху по-големите банки, поверявайки контрола върху по-малките на националните регулатори.
Банките от Португалия и Гърция не са включени в тестовете, които започнаха през февруари.
При предишния стрес тест през 2014 г. от 123 проверени банки се провалиха общо 24, като на тях им липсваха 24,6 млрд. евро. „Резултатите показват като цяло устойчивост на банковия сектор на ЕС, благодарение на значителната рекапитализация", се казва в доклада на Европейският банков орган (European Banking Authority, или EBA), който бе след края на борсовата сесия в САЩ.
Европейската централна банка (ЕЦБ) също оцени резултата за положителен: „Тестът показва по-добра устойчивост на банковата система на еврозоната. Въпреки това отделни банки показват значителни слабости“, пояснява централната банка в становището си.
Деветте германски банки в теста показват добри резултати, макар че в единични случаи изпълняват изискванията на косъм. Най-добре се представя NRW Bank, която дори в най-лошия шоков сценарий показва показател Equity Tier 1 (Съотношението на основния капитал от първи ред, CET1) – капитал спрямо рисковите активи в размер на 35,4 на сто. При Deutsche Bank той спада до 7,8 на сто, а при Commerzbank възлиза на 7,42 на сто. Най-слабо по този показател се представя италианската Monte dei Paschi di Siena с минус 2,44 на сто.
Във фокуса на тестовете бяха преди всичко италианските банки, които според някои оценки разполагат с лоши кредити за 360 млрд. евро. Някои критици обявиха преди публикуването на резултатите, че те могат да се използват като претекст за спасяване на изпадналата в криза Monte dei Paschi и може би и други банки с пари на данъкоплатците.
Междувременно обаче ЕЦБ одобри спасителния план за Monte dei Paschi. Освен това ЕЦБ даде зелена светлина за продажбата на пакет от лоши кредити на банката на стойност до 10 млрд. евро.
Съотношението на капитала спрямо рисковите активи се счита за решаващ показател. Анализатори считат, че ниво от 7% е критично. Испанската Banco Popular, ирландската Bank of Ireland и австрийската Raiffeisen са под тази граница със съответно 6,62 на сто, 6,15 на сто и 6,12 на сто.
За разлика от предния стрестест през 2014 г., сега EBA не дефинира гранични стойности, при неизпълнението на които дадена банка ще се счита за провалена. По-скоро сега трябваше да се изпита като цяло солидността на бизнес моделите, коментира DPA.
Още по темата - от видеото на Bloomberg
21:12 | 13.09.22 г.