Публикуването на резултатите от стрес тестовете на банките в ЕС се отлага

Оповестяването на резултатите от последния кръг на банковите стрес тестове в Европа ще бъде отложено до юли, тъй като европейските регулаторни органи се притесняват, че банките и техните национални надзорни органи предоставят прекалено оптимистични данни, твърдят специалисти, запознати с проблема, се посочва в материал на The Wall Street Journal.

До момента Европейският банков надзорен орган (European Banking Authority, EBA) планираше да публикува резултатите от тестовете по-късно този месец.

Отлагането бе наложено, тъй като EBA изиска банките да предоставят отново данните за това как биха се справили при икономически спад, посочват източниците.

Тестовете, които се провеждат от март насам, трябва да оценят финансовата стабилност на 91 банки от 21 държави членки на Европейския съюз. Целта е да се помогне за сваляне на напрежението от финансовата криза на континента чрез намаляване на страховете, че много банки са уязвими за огромни непредвидени загуби.

От институциите, чиито капиталови резерви се преценяват като твърде малки, за да издържат на влошените икономически условия, ще бъде изискано да привлекат финансиране, да преструктурират активите си или да променят своето бизнес поведение.

Стрес тестовете привлякоха голямо внимание през последните седмици, тъй като продължително врящата европейска дългова криза показа нови признаци, че може да кипне.

Банковите регулатори проведоха подобни стрес тестове и през миналото лято, но резултатите бяха широко иронизирани поради липса на доверие. Само 7 кредитни институции се провалиха, а отделните държави използваха доста различаващи се критерии за провеждането на тестовете.

През тази година новооснованият EBA, общоевропейска агенция със седалище в Лондон, се опитва да разсее съмненията в предсмъртните гърчове на тестовете. Ключовото надграждане е процесът на „еднаква проверка“, при който всеки банков показател ще бъде проверяван кръстосано от регулатори от друга държава.

През април банките започнаха да предоставят данни за това как ще се представят техните баланси при хипотетични икономически сценарии, подготвени от  EBA с помощта на Европейската централна банка и други регулаторни органи.

Първоначалната проверка на EBA разкри многобройни примери на банкови отчети, включващи явни нередности или липсващи данни, твърдят хора, запознати с проблема.

Малко по-късно EBA премина към по-сложната задача за преценка дали банките и техните национални регулатори са приложили ефективно тежките условия при управлението на данните. Предварителното заключение на служители на EBA е, че много банки предоставят данни, насочени към намаляване на тяхната уязвимост при икономически спад, смятат хора, запознати с нещата. 

„Те са прекалено оптимистични“, заяви един от тях. Според източниците банките като цяло изглеждат прекалено оптимистични относно евентуалното си справяне с нов икономически спад на фона на това как се представят по време на рецесията.

Конкретните притеснения на  EBA се отнасят до сигурните предположения, които банките правят при определяне на възможността за фалит на някои клиенти и за това как тяхната финансова основа ще издържи по време на криза, твърдят източниците.

Представители на  EBA наскоро огласиха опасенията си пред различни национални регулатори, добавят те. Много банки ще трябва да представят допълнителни данни, за да отговорят на критиките на  EBA, смятат запознатите с проблема.

„Трябва да бъдат поправени грешките и да бъдат направени подобрения там, където има несъгласуваност или нереалистични предположения. Очакваме новите данни в средата и края на юни“, обяви говорителка на EBA. Тя добави, че европейският регулатор не е определил дата за публикуване на окончателните резултати, защото агенцията „трябва да се увери, че е доволна от качеството на предоставените данни“. От EBA бяха посочили през март, че ще обявят резултатите „някъде през юни 2011 г.“. 

Въпреки усилията на регулатора да преодолее скептицизма по отношение на тестовете, той е изправен пред сериозни препятствия. Не е ясно кои конкретни институции и държави са обект на притесненията на EBA, но хора, запознати с проблема, заявиха, че става въпрос за данни, предоставени от много банки от различни държави.

Представители на Европейската банкова федерация, търговска организация със седалище в Брюксел, лобираща от името на бранша, не бяха открити за коментар. Някои банки и техните лобисти се бяха оплакали относно процеса на стрес тестовете с аргумента, че ги натоварва с непреодолимо количество бумащина и че EBA ги кара да се придържат към изключително строги стандарти.

Заради възражения от страна на част от държавите членки на ЕС тестовете няма да проверяват способностите на банките да поемат загуби от вложенията си в държавни ценни книжа на закъсалите държави.

Това всъщност е основното опасение на инвеститорите, особено на фона на нарастващите спекулации, че Гърция може да преструктурира част от дълга си, което може да причини загуби за банките, притежаващи гръцки държавни облигации.

Вместо това EBA изисква банките да съобщават колко държавен дълг държат от всяка държава членка на ЕС. Банките трябва да определят дали дългът се категоризира като „държани до падеж“  или „свободни за продажба“, както и падежът на облигациите. 

EBA разчита банките да предоставят точни данни за техните позиции в държавен дълг, както и за техните „рисково претеглени активи“, които представляват деноминатора на капиталовите им съотношения. Тъй като агенцията не е в състояние да гарантира за банковите данни, тя изисква това от борда на директорите на всяка банка.

Представители на EBA се надяват, че изискванията ще накарат бордовете на директорите да наемат външни одитори за преглед на данните.

Европейският регулатор се бори и с липсата на физическо пространство при провеждането на тестовете, тъй като централата му е разположена на 18-ия етаж на небостъргач в централната част на Лондон. Агенцията е превърнала конферентните зали във временни работни помещения, които в момента са претъпкани от длъжностни лица от различни агенции, взели участие в предишните проверки. Високопоставен служител на EBA споделя относително малкия си офис с три регулаторни органа по заемите от други европейски надзорни органи.

През следващия месец агенцията ще започне нанасянето си на още един етаж в същата сграда, отбелязаха нейни служители. Дотогава, смятат те, се очаква тазгодишните банкови стрес тестове да бъдат приключени успешно.