В случай, че стрес тестовете на банковата система в Европа бяха направени на база изследване на целия портфейл от държавни облигации на банките, то 24 финансови институции е нямало да успеят да го издържат успешно. Такова е мнението на анализаторите на американската банка Citigroup.
Такъв сценарий е щял да покаже, че въпросните финансови институции имат нужда от набирането на капитал в размер на 15 млрд. евро, за да бъдат стабилни при евентуален шок в системата, съобщава Financial Times.
Проблемът при стрес тестовете, в които взеха участие 91 банки, е в това, че са изследвани т.нар. търговски книжа, а не закупените с цел задържане до падеж правителствени облигации.
Разликата между тях е в това, че първите се използват за търговия в краткосрочен и средносрочен план, докато другите показват истинският риск, който държавните ценни книжа носят.
Според анализаторите на американската банка испанските финансови институции са имали най-голяма полза от провеждането на тестовете по този начин. Причината е, че имат значителни позиции в португалски и испански държавни ценни книжа, много от които попадат в графата за задържане до падеж, добавя вестникът.
Проблемите в испанската банкова система се виждат и от това, че дори при проведените по този начин тестове, пет от общо седемте банки, които имат нужда от допълнителен капитал, са испански.
19:29 | 13.09.22 г.