Резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на шест български банки, които бяха извършени от Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, потвърждават устойчивостта на българския банков сектор като цяло.
Независимо че бяха обхванати само определени кредитни институции, всички банки трябва да полагат усилия за по-нататъшно укрепване на капиталовата си позиция и да предприемат по-активни действия по отписване на необслужваните кредити. За това , настоява Българската народна банка (БНБ) в най-новото издание "Банките в България", в което тя проследява рисковия профил на системата през второто тримесечие на тази година.
Риск, свързан с капиталовата позиция
От банковия регулатор, ръководен от Димитър Радев съветват кредитната дейност да е съобразена с дългосрочното ниво на кредитния риск (особено в икономическите дейности с ясно изразена цикличност), за да се ограничи влиянието на евентуални бъдещи тенденции с неблагоприятен характер. От централната банка ще следят да е налице достатъчно добро покритие на експозициите с обезценки. По отношение на макропруденциалната политика, за да се увеличи устойчивостта на банковия сектор спрямо потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, от октомври 2019 г. е в сила положително ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим спрямо местни експозиции за кредитен риск, напомнят от БНБ. Целта е периодите на сравнително висока икономическа активност да бъдат използвани за поддържане и допълнително засилване на капиталовата позиция на кредитните институции.
Кредитоспособността на длъжниците може да се влоши при евентуална неблагоприятна динамика на заетостта и доходите, както и при рязко увеличение на лихвените проценти по кредитите. За това предупреждава още БНБ в "Банките в България".
В централната банка прогнозират, че внезапно повишение на лихвените проценти е възможно дори при запазване на настоящите ниски нива по инструментите на паричната политика в еврозоната. Изостряне на чувствителността към риска в среда с неблагоприятни икономически и пазарни условия може да намери отражение в разширяване на рисковите премии, които са включени в лихвените проценти по кредитите, коментират в анализа си банковите експерти.
В БНБ очакват, че лихвите биха могли да нараснат и заради възможно повишаване на цената на привлечените средства за банките в такива условия (включително по-високата цена на финансирането, разпределяно в рамките на международните банкови групи).
Евентуално проявление на кредитния риск би довело до влошаване на качеството на активите, което би усложнило решаването на въпросите, свързани с необходимостта от намаляване на обема на необслужваните кредити.
Банките разполагат със значителен обем обезпечения по кредитните си експозиции, но евентуално влошаване на пазарните условия би могло да ограничи възможностите за реализация на обезпеченията или да доведе до понижение на цената им с произтичащата от това необходимост от допълнителни обезценки, смятат в банковия регулатор.
В централната банка отчитат, че към средата на 2019 г. наблюдаваните през 2018 г. тенденции в банковия сектор се запазват, което в голяма степен е обусловено от отсъствието на съществени изменения в макроикономическите условия. Лихвените проценти в страната остават на ниски нива под влияние на запазващата се политика на монетарни стимули в еврозоната. При съществуващата стопанска конюнктура са налице увеличаване на заетостта и бърз растеж на трудовите възнаграждения.
Риск за доходността
В тези условия банките успяват да реализират добра доходност независимо от дисперсията в рамките на системата. Продължителното задържане на лихвените проценти на ниски равнища обаче ограничава нарастването на лихвените приходи, но от друга страна, оказва и положителни ефекти върху доходността на кредитните институции – например от гледна точка на възможностите за привличане на финансови ресурси на ниска цена, както и посредством действието си на фактор, който създава условия за повишено търсене на кредити и подпомага обслужването на съществуващите задължения.
Риск, свързан с качеството на активите
Наред с постигнатото чрез продажби и отписвания намаление на абсолютния размер на необслужваните кредити, за низходящата тенденция на дела на тези експозиции допринася и нарастването на обема на кредитния портфейл, пресмятат в БНБ.
Кредитите за неправителствения сектор продължават да отбелязват относително високи темпове на растеж в сегмента на жилищните и потребителските кредити.
Понастоящем повишената кредитна активност се отразява положително върху доходността на банковия сектор и показателите за качеството на кредитния портфейл, посочват от централната банка.
Риск, свързан с финансирането и ликвидността
Ликвидната позиция на банковия сектор е стабилна, като съотношението на ликвидните активи е значително над стойността на регулаторното изискване от 100%. Независимо от това кредитните институции трябва да продължат да управляват внимателно ликвидните си потоци предвид значителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства и произтичащото от това задълбочаване на различията в матуритетната структура на активите и пасивите, съветват от централната банка.
Качество на активите
В качеството на активите през периода април – юни продължи тенденцията към намаляване на размера и на дела на брутните необслужвани кредити и аванси, пише в изданието „Банките в България“. През периода бяха извършени отписвания на вземания за сметка на провизии и продължиха продажбите на кредити.
Брутните необслужвани кредити и аванси намаляват с 233 млн. лв. (3,5%) до 6.5 млрд. лв. в края на юни. Общият размер на кредитите и авансите също пада – с 421 млн. лв. (0,5%) до 90,6 млрд. лв.
В края на юни делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите кредити и аванси възлиза на 7,2% (7,4% в края на март 2019 г.).
Сходна с брутните кредити и аванси е динамиката при нетните вземания и съответно при необслужваната част през първата половина на тази година.
В края на юни делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси е 3,7% (3,8% към март).
Намалението на необслужваните кредити и аванси в банковата система обуслови спада при обезценката по необслужваната част и съответно на общата натрупана обезценка.
В края на юни общата натрупана обезценка на кредитите и авансите възлиза на 3,9 млрд. лв., което е с 3,4% (138 млн. лв.) по-малко в сравнение с края на март.
Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата обезценка в края на юни е 50,6% при 51,1% в края на март.
При балансовите експозиции, различни от кредити, качеството остана добро, е оценката на БНБ. Дълговите ценни книжа заемат 12,3% от общите активи в края на юни (при 11,9% три месеца по-рано), а делът на капиталовите инструменти остава несъществен.
Динамика по групи банки
Активите на банковата система в края на полугодието достигат 108,6 млрд. лв., като се увеличават с 0,3 % (332 млн. лв.) през второто тримесечие на годината.
Делът в активите на петте най-големи банки в края на юни е 59,9% (при 59,8% в края на март). В общите активи на банковата система към края на юни делът на дъщерните банки от ЕС е 72,2% (72,4% в края на първото тримесечие), а на клонове от ЕС – 2,9% (3% към март).
Пазарният дял на банките с местен акционерен капитал се запазва до 21,5%. Делът на клоновете на банки извън ЕС (0,1%) също не се променя, а този на банките извън ЕС е 3,2% (3% в края на март).
Структурни промени в баланса на системата
В структурата на активите на банковата система през периода април – юни 2019 г. от БНБ отчитат следните изменения: Увеличи се делът на кредитите и авансите в общата структура на активите (от 63,3% на 64,9%). Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намаля (от 18,8% на 16,6%) в активите. Нараснаха портфейлите с ценни книжа (от 12,3% на 12,7%) с приноса на дълговите ценни книжа. Размерът на активите на банковата система, отнесени към БВП, в края на юни 2019 г. възлиза на 95,8% (при 97,9% три месеца по-рано).
Кредитна дейност
Брутните кредити и аванси към 30 юни възлизат на 90,6 млрд. лв. (при 91 млрд. лв. към 31 март). Намаляват средствата при централни банки (с 1,8 млрд. лв., 12,5%), а при вземанията от кредитни институции е отчетено слабо нарастване с 36 млн. лв. (0,2%).
Брутният кредитен портфейл (в който не се включват кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) в края на второто тримесечие на 2019 г. достига 63,1 млрд. лв., като се вдига с 1,4 млрд. лв. (2,2%) през тримесечието.
Най-голямо увеличение в абсолютен размер имат заемите за домакинства (с 568 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 496 млн. лв.). Увеличават се също вземанията от други финансови предприятия (с 310 млн. лв.) и кредитите за сектор „държавно управление“ (със 7 млн. лв.).
През второто тримесечие на тази година в резидентната и във валутната структура на кредитите и авансите няма съществени промени. В края на юни делът на резидентите е 84,1% (при 84,2% в края на март), а на нерезидентите – 15,9% (при 15,8% към март).
Във валутната структура се повишава делът на кредитите и авансите в левове до 56,1% (при 55,5% три месеца по-рано), а делът на кредитите, деноминирани в евро, се понижава (от 38,7% до 38,1%).
През второто тримесечие делът на кредитите и авансите в други валути се запазва на 5,8%.
Депозити
През второто тримесечие на 2019 г. депозитите в банковата система растат с 316 млн. лв. (0,3%) и достигат 91,8 млрд. лв. в края на юни.
През периода април – юни намаляяват депозитите на сектори „държавно управление“ (със 132 млн. лв., 4,8%), „кредитни институции“ (с 241 млн. лв., 4,3%) и „нефинансови предприятия“ (със 107 млн. лв., 0,4%).
Увеличават се привлечените средства от други финансови предприятия (със 152 млн. лв., 4,3%) и от домакинствата (с 644 млн. лв., 1,2%).
В резидентната структура на депозитите не се наблюдаваха значителни изменения. Делът на резидентите и нерезидентите е съответно 9,.8% и 8,2% (при 91,3% и 8,7% в края на март).
Във валутната структура делът на левовите депозити е 58,7% (при 58,2% през март), а на депозитите в евро – 33,2% (при 33,4% в края на март). Делът на другите валути е 8,2% (8,4% към март).
Балансов капитал
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 14,1 млрд. лв., като намалява с 18 млн. лв. (0,1%) спрямо края на март. Влияние върху размера на капитала през второто тримесечие оказват изплащането на дивиденти и нарастването на печалбата.
Доходност
Към 30 юни 2019 г. печалбата на банковата система възлиза на 918 млн. лв., с 14,6% (117 млн. лв.) повече спрямо отчетената към 30 юни 2018 г.
Показателят за възвръщаемост на активите (ROA) е 1,69%, а на възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) – 12,98%.
Общият нетен оперативен доход расте на годишна база с 6,8% (136 млн. лв.) до 2,1 млрд. лв.
Към 30 юни в структурата му дяловете на нетния лихвен доход и на нетния доход от финансови инструменти намалява съответно до 64,7% и до 6,8%.
Расте делът на другите нетни доходи – до 3% в края на юни 2019 г. Спрямо юни 2018 г. размерът на нетния лихвен доход се повишава с 33 млн. лв. (2,4%) до 1.4 млрд. лв.
Нетният доход от такси и комисиони се увеличава с 27 млн. лв. (5,2%) до 545 млн. лв.
Показателят нетен лихвен марж намалява до 3,03% в края на юни (при 3,19% година по-рано).
В края на второто тримесечие отчетените разходи за обезценка (183 млн. лв.) за банковата система са с 11,8% (24 млн. лв.) по-малко от тези към края на юни 2018 г.
Административните разходи намаляват (с 0,8%), а разходите за амортизация се увеличават (с 51%) на годишна база.
Регулаторен капитал
Влияние върху капиталовата позиция на банковата система през второто тримесечие на 2019 г. оказа еднократен (технически) ефект от консолидация, напомнят от БНБ.
Отличително за периода е влизането в сила на капиталово изискване по стълб 2 на регулаторната рамка.
През второто тримесечие на 2019 г. собственият капитал на банковата система расте с 15,7% (1,8 млрд. лв.) до 13,6 млрд. лв.
В края на юни базовият собствен капитал от първи ред и капиталът от първи ред възлизаха съответно на 12,9 млрд. лв. И 13,1 млрд. лв. – или съответно с 16,9% и 16,6% повече спрямо края на март.
През периода април – юни общият размер на рисковите експозиции расте с 4,9 млрд. лв. (7,9%) до 66,4 млрд. лв.
Рисково претеглените експозиции за кредитен риск се увеличават през тримесечието с 8,1% (4,5 млрд. лв.) до 59,5 млрд. лв. Делът им в общия размер на рисковите експозиции достига 89,7% (89,5% за март 2019 г.).
В края на юни делът на експозициите към позиционен, валутен и стоков риск е 1,3% (0,9% към март), а този на рисковите експозиции за операционен риск – 9% (9,4% в края на първото тримесечие на 2019 г.).
Дяловете на останалите видове рискови експозиции остават незначителни.
В края на юни съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност възлязоха съответно на 19,36%, 19,72% и 20,54%.
През март 2019 г. (в сила от второто тримесечие на 2019 г.) въз основа на приключил процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и съобразно методологията на Европейския банков орган Управителният съвет на БНБ определи допълнително капиталово изискване по стълб 2.
По отношение на размера на капитала, превишаващ капиталовите изисквания и определените буфери, също е отчетено увеличение през тримесечието и в края на юни той е 3,8 млрд. лв. Спрямо края на март растежът е с 610 млн. лв. (18,9%).
Влияние на динамиката за тримесечието оказа наложеното през март допълнително задължително капиталово изискване по ПНПО (стълб 2) на определени банки (в сила от второто тримесечие на 2019 г.).
Отношението на ливъридж на банковата система се подобри през тримесечието и в края на юни е 11,41% (при 9,98% в края на март).
Капиталът от първи ред се увеличава с по-висок темп в сравнение с прираста на общата експозиция.
Отношение на ливъридж при използване на напълно въведено определение на капитала от първи ред.
Ликвидност
Равнището на ликвидност на кредитните институции в края на юни остава на ниво, адекватно на динамиката при депозитите и при кредитния портфейл.
През периода април – юни ликвидният буфер (числителят на отношението на ликвидно покритие) намалява с 1,2 млрд. лв. (4,2%) до 27,8 млрд. лв.
Разпределянето на дивиденти, кредитната активност и динамиката при депозитите оказа влияние върху размера на ликвидния буфер.
В структурата на ликвидния буфер намаляват резервите в централната банка с възможност за изтегляне – с 1,8 млрд. лв. (13,7%) до 11,6 млрд. лв.
Спад е отчетен също при активите в централна банка (със 120 млн. лв., 49,6%) и монетите и банкнотите (с 19 млн. лв., 1%) и в края на тримесечието те са съответно 122 млн. лв. И 1,8 млрд. лв.
Активите в централно правителство се увеличават със 740 млн. лв. (5,5%) до 14,2 млрд. лв. При другите видове ликвидни активи динамиката е по-несъществена.
Поради отчетеното намаление през тримесечието на резервите в централна банка с възможност за изтегляне делът им се понижава до 41,6% в края на юни, докато при този на активите в централно правителство е регистриран растеж – до 51,1%.
Знаменателят на отношението на ликвидно покритие (LCR), нетните изходящи ликвидни потоци, се увеличава с 626 млн. лв. (6,2%) до 10,7 млрд. лв.
В края на юни 2019 г. отношението на ликвидно покритие е 261% (при 289% към март 2019 г.). Отношението при всички кредитни институции продължи да бъде над 100%. Нивото на съотношението кредити/депозити (LTD) на банковата система остава близо до отчетените стойности към предходни периоди. В края на юни 2019 г. съотношението на кредитите и на депозитите възлиза на 73%.
21:25 | 12.09.22 г.