Преди всичко искаме да отбележим, че е по-добре плъзгащите средни да се третират единствено като “филтър” за текущото направление на пазара, т.е. като индикация за установена вече посока, а не да се използват директно като средство за генериране на сигнали при откриването или закриването на позиции. Това е така, защото стратегиите с плъзгащите средни дават сигналите с голямо закъснение в сравнение например с негативната дивергенция и ще се включим в предстоящото движение, когато вече е набрало ход, изпускайки голяма част от него. Това ще доведе до по-малка възможна печалба и резултатът ще е влошаване на съотношението риск/печалба.
Едни от най-популярните стратегии с плъзгащи средни са добилите популярност системи на Бил Уилямс и Бънигърл.
При първата се използва комбинация от 3 плъзгащи средни - съответно 13, 8 и 5 периодни, които всъщност са поредни числа на Фибоначи. Въпросът не е толкова кои точно средни да ползваме, понеже в първата си книга авторът представя пример с различна комбинация от плъзгащи средни - там са 34, 13 и 5, а идеята е да се прилага постоянно определена комбинация като ориентир за това накъде е текущата посока и да се играят само сигналите, които са само в тази посока - при Бил Уилямс това са пробивите на фракталите (образования от 5 бара, като средният е с екстремна стойност спрямо предишните два и следващите два).
Как се определя посоката на пазара с помощта на плъзгащите средни?
Когато графиката се намира над трите плъзгащи средни, които са подредени по големина, като тази с най-късия период е най-близо до нея, се приема, че трендът е нагоре и обратното - в случай, че графиката се изнесе под подредилите се 3 средни, трендът определено е надолу.
Позициите се закриват, когато е налице затваряне на цената под първата (най-кратка) плъзгаща средна или евентуално следващата.
При системата на Бънигърл се ползва композиция само от две плъзгащи средни - съответно 20 и 5 периодни, която отново служи за ориентир накъде ще бъде последващата посока на пазара, като сигналът за откриване на позиция е определено фиксирано разстояние над (за дълга позиция) или под (за къса) кръстосването на двете средни - когато 5 периодната мине над 20 периодната отдолу-нагоре се очаква, че предстои движение във възходящо направление в посока на пресичането. За очаквано движение надолу се разглежда слизането на малката средна под голямата.
Може да се ползва и само една единствена плъзгаща се средна - когато графиката я пресече отдолу-нагоре и се установи над нея, се очаква да има ценово движение нагоре, за движение надолу важи противоположното условие.
Разбира се, в тези концепции за приложението на плъзгащите средни няма нищо ново и уникално - използвани са доста отдавна под формата на най-обикновена, следваща тренда система.
Както споменахме и по-горе, ако има определена особеност при ползването на плъзгащите средни, трябва да знаем, че тя е не толкова в откриването на определена магическа комбинация между тях, а по-скоро в системното използване на определено, избрано от нас, съчетание, без то да бъде променяно след всяка сделка - така ще се осигури идентично съответствие на пазарните условия при генерирането на сигнал за игра при всяка индивидуална сделка.
Така че можем да изберем произволно съчетание от 2 плъзгащи средни с каквото пожелаем съотношение между тях и да ги наблюдаваме за следното - когато графиката мине над 2-те, като малката е разположена над голямата, можем да предположим, че текущият тренд е нагоре, понеже наклонът на комбинацията графика-плъзгащи средни е нагоре. В такъв случай ни е необходим определен графичен модел, който да послужи като място, от което ще открием дълга позиция - нека това е следната тривиална формация: затваряне на възходящ бар над нивото на максимум на предходния бар. За да е по-прецизен сигналът можем да въведем и условието да е пробит максимумът на този бар, т.е. цената да е направила движение поне 1 минимално значение над споменатия максимум.
В такъв случай сме допуснали, че са налице няколко възможни предпоставки, с които можем да приемем, че е подходящо откриването на дълга позиция - трендът е нагоре, понеже графиката е над плъзгащите средни, налице е възходящо ускорение при разглеждането на графичната формация и най-накрая е задействан спусъкът за последващо непосредствено движение във възходяща посока чрез пробива на последния бичи бар.
При изпълнение на тези условия, вероятността да последва движение нагоре е доста висока. Поръчката за ограничаване на евентуалната загуба нека сложим под минимума на бара, над чийто максимум сме открили дългата позиция, като за ниво на прибиране на печалбата бихме могли да ползваме някаква ранна индикация за предстоящо обръщане на посоката, или пък просто да преместим стопа на нула при първа възможност и да изчакаме да се формира печалба по сделката, която покрива поетия риск няколко пъти.
Независимо какво ще ползваме като признак, че е време да излезем от пазара, трябва да сме наясно с него още преди откриването на позицията, за да избегнем колебанието в процеса на игра във връзка с вземането на решение.
За откриване на къса позиция с помощта на плъзгащите средни можем да ползваме разположението на графиката под двете плъзгащи средни, наличието на низходящ бар с ниво на затваряне под минимума на предишния и ценови пробив на минимума на разглеждания бар. Поставянето на стоп-поръчката се извършва над максимума на текущия бар или предходния, а управлението на позицията се осъществява по аналогичен начин както и при дълга позиция.
Разбира се, това са общи насоки и идеи, които биха могли да се използват при конструирането и адаптирането на дадена стратегия към определен пазар или стил на игра. Не трябва да забравяме, че все пак така представеният модел за игра е механична система, следователно познаваемостта (делът на печелившите сделки спрямо съвкупността на всички сделки) едва ли ще надхвърли 50%, но придържането към определено адекватно съотношение риск/печалба ще осигури положителен краен резултат.
При тестването можем да ползваме стандартните критерии за оценка на инвестиционна стратегия, с помощта на които ще сме в състояние да преценим обективно дали параметрите й съответстват на нормите за нормално приложима стратегия за игра.
Трябва и да сме наясно, че данните за историческото представяне на която и да е стратегия не гарантират повтаряне на постигнатия резултат и в бъдещето, така че е необходимо да сме напълно убедени в логиката на стратегията, преди да пристъпим към реалното й приложение. Вижте всички статии от категория Обучение
08:41 | 14.09.22 г.