БНБ: Енергийната криза може да влоши финансовата стабилност на кредитополучателите

Рязкото повишение на цените на горивата и на суровините и евентуалното нарушение на регулярността в техните доставки могат да повлияят върху състоянието на икономическата активност, да засегнат способността на кредитополучателите да обслужват заемите си и впоследствие да доведат до нарастване на несъбираемите кредити и обезценките. За това предупреди централната банка в новия брой на тримесечното издание „Банките в България“, в което се анализира състоянието на българските банки през първото тримесечие на тази година.

В анализа се посочва, че независимо от незначителния размер на преките експозиции на банковата система към контрагенти от Русия и Украйна, може да настъпи материализация на кредитен риск поради индиректни ефекти, свързани с допълнителния натиск за повишаване на цените на енергоносителите и суровините, възможни затруднения във веригите за доставки и влошаване на икономическите нагласи.

От банковия регулатор напомнят, че наред с това се очерта и тенденция към глобална промяна на лихвения цикъл, която може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения.

В БНБ отчитат, че през първото тримесечие на тази година банковият сектор осъществяваше дейността си в условията на затихване на пандемията от COVID-19 и постепенно отпадане на ограничителните мерки. Нарастването на вътрешното търсене и на износа оказаха благоприятно влияние върху финансовото състояние на предприятията и домакинствата.

Рискове за качеството на активите

В среда на ниски лихвени проценти и засилено предлагане на заемни ресурси кредитната дейност в сегмента на домакинствата продължи да се разширява с бързи темпове, като наред с това през първото тримесечие имаше ускоряване на годишния растеж на кредитите за бизнеса.

Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва тенденция към понижение, което се дължи на операции по отписвания и продажби на кредити. Същевременно, през първите три месеца се наблюдава нарастване на обема на кредитите във фаза 2 по Международния счетоводен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 „Финансови инструменти“, което е свързано с изострянето на рисковете в икономическата среда, включително заради възможни косвени ефекти на войната в Украйна.

Рискове за доходността

В краткосрочен план бързото нарастване на кредитните обеми се отразява благоприятно върху нетния лихвен доход на банковия сектор. От друга страна, продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж създава риск от увеличение на задлъжнялостта и би утежнило ефектите, които неблагоприятни тенденции в икономическата среда или рязко нарастване на лихвените проценти биха оказали върху способността за обслужване на задълженията.

Рискове за ликвидността

Капиталовата позиция на банковия сектор се запазва солидна. В централната банка отчитат, че това се дължи на провежданата политика на изграждане на капиталови буфери – ограничението за разпределяне на печалбата на банките, приложено като макропруденциална мярка през 2020 г. и продължено през 2021 г.

През февруари БНБ преустанови макропруденциалната мярка, но като надзорен орган ще изисква от банките, които възнамеряват да изплащат дивидент или предприемат обратни изкупувания и други разпределения, включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще са предмет на надзорен диалог.

Стойностите на съотношението на ликвидно покритие и на съотношението на нетно стабилно финансиране са значително над регулаторните изисквания. Независимо от това, централната банка настоява управлението на ликвидността да е съобразено с вероятността за изменения в обема и структурата на депозитите, които могат да настъпят във финансовото състояние на предприятията и домакинствата в условията на повишена несигурност в икономическата среда.

Качество на активите

През първото тримесечие беше отбелязан по-голям прираст на кредитния портфейл на банковата система спрямо отчетения през последната четвърт на 2021 г., докато размерът на необслужваните активи намалява с по-бавен тримесечен темп.

Общият дял на необслужваните кредити в портфейла в края ва март е 6,1% , при 6,4% към 31 декември 2021 г., с което формираният спад през периода възлиза на 30 базисни точки. Сред предпоставките, допринесли за понижението на дела на несъбираемите заеми през тримесечието, са операциите по отписвания и продажби на кредити.

Брутните необслужвани кредити и аванси са 4,8 млрд. лв. и на тримесечна база са с 56 млн. лв. (1,1%) по-малко.
Нетните несъбираеми кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) през първото тримесечието на тази година намаляват с 89 млн. лв. (3,5%) и в края на март са 2,5 млрд. лв.

В централната банка са категорични, че този остатъчен кредитен риск е изцяло покрит от капитала, превишаващ капиталовите изисквания и буферите.

Рискови експозиции в капитала

Собственият капитал на банковата система спрямо края на декември 2021 г. расте със 75 млн. лв. (0,5%) до 15,5 млрд. лв. в края на март. Общият размер на рисковите експозиции на тримесечна база е по-голям с 4,1% (2,782 млрд. лв.) и достига 71 млрд. лв.

Основната част е формирана от рисковопретеглените експозиции за кредитен риск, които са с 4,3% (2,673 млрд. лв.) повече спрямо края на декември 2021 г., и достигат 65,4 млрд. лв. в края на първото тримесечие.

През първите три месеца на тази година динамиката е по-голяма при рисковопретеглените експозиции за кредитен риск по вътрешнорейтингов подход, които растат с 13,4% (1,7 млрд. лв) до 14,1 млрд. лв. в края на март.

През първото тримесечие делът на рисковопретеглените експозиции за кредитен риск в общия размер на рисковите експозиции е 92,1% (при 92% в края на декември 2021 г.).