За Даниел Канеман и процесите на взимане на решения

Даниел Канеман - един от най-известните и уважавани съвременни психолози, почина на 27 март на 90-годишна възраст. Той е израелски психолог и Нобелов лауреат, известен със своята работа по психология на разсъждаване и взимане на решения, поведенческа икономика и хедонистична психология. В негова памет публикуваме текст на д-р Боян Иванчев, преподавател в УНСС, с дългогодишен опит във финансовата сфера.

Стандартната икономическа парадигма като своя база възприема, че човешките действия целят оптимизиране на полезността и от там се възприема и основното положение за рационалното поведение на Homo Economicus (икономическия човек) - максимизиране на полезността в неговите действия. Стандартната икономическа парадигма обаче не успява да отрази психологическата и емоционална сложност при вземане на решения от човешките индивиди. Не успява да обясни достатъчно добре и ясно защо Homo Economicus невинаги е рационален и защо той не успява да постигне винаги максимизиране на полезността, действайки в условията на пазарна икономика, чийто предикат са ограничените ресурси и от там - и необходимостта от максимизиране на полезността.

Стандартната икономическа парадигма не успява да вземе под внимание интердисциплинарната сложност на живия живот, психологията на индивида и влиянието на груповите решения извършвани от икономическия човек и психологията на тълпата. Случващото се в живия живот показва, че човешките решения се отклоняват от икономическите модели на стандартната икономика, които ни казват какво трябва да направим. Според тези модели ние хората би следвало да бъдем винаги с хладно сърце и ум, рационални, пресметливи и нашите разсъждения да водят задължително към оптимизация и максимизация на полезността.

Но всъщност реалните човешки действия показват, че това не е така и човешките индивиди, в живия живот, действат и вземат решения, които са предимно ирационални, т.е. човешките индивиди са предимно Homo Irrationalis. За да няма съмнение в това, което казвам – перфектната (пълна) рационалност, според концепцията за Homo Economicus и стандартната икономическа парадигма, всъщност в живия живот е в най-добрия случай „ограничена рационалност“ (bounded rationality), както обяснява Хърбърт Саймън (Simon, 1957). Според него този термин и концепция, отразяват реалната човешка рационалност, която е ограничена от наличното време за вземане на решение и когнитивните (познавателни) лимити и възможности на човеците.

Малко по-късно се появява и революционната Теория на перспективите (1979). С тази теория се запознах, четейки за изпит по психология – единият от задължителните изпити за получаване на титлата „доктор“ от Warsaw School of Econmics, едно от най-добрите икономически училища в Европа. С тази теория двамата израелски учени - Амос Тверски и Даниел Канеман, извършват революция в икономическата наука и разбирането за вземане на решения в условия на риск и неопределеност.

Теорията успешно оспорва традиционните икономически модели, като показва, че хората невинаги вземат рационални решения и не спазват теорията за очакваната полезност. Вместо това те често правят избор въз основа на субективни възприятия за печалби и загуби спрямо референтна точка. Теория на перспективите ни показва и защо хората възприемат психологически с по-голяма амплитуда загубата (аверзия към загубата и риска и кога предпочитанията се преобръщат и започваме да търсим риска) спрямо печалбата на една и съща монетарна единица, а също и защо усещането на загубата и печалбата се променя в зависимост от референтната точка за богатство на даден индивид.

Блестящите учени Канеман и Тверски идентифицират различни когнитивни склонности и евристики, които влияят върху процесите на вземане на решения. Не бива да се забравя, че всъщност и двамата са психолози и Даниел Канеман до скоро беше най-титулуваният жив психолог на земята. Основните им разработки са в областта на когнитивната психология – неразривна част от поведенческите финанси и поведенческата икономика.

Двамата учени показват и доказват (1971, 1973, 1982), че хората разчитат на преки умствени пътища (евристики), които могат да доведат до систематични грешки (склонности) в преценката и вземането на решения. Някои от добре известните евристики са: евристика за наличност, евристика за представителност и ефект на закотвяне.

Вследствие на изключителните си успехи в науката, Даниел Канеман получава нобелова награда за икономика през 2003 г., която със сигурност щеше да бъде обща с Амос Тверски, ако той бе все още жив. По-късно Даниел Канеман публикува и книгата Thinking Fast and Slow (2011), която е може би венецът на неговото научно творчество и една от най-влиятелните икономически книги през 21 век. В тази книга Канеман обяснява на широката публика научния подход за разбиране на процеса на човешкото мислене и познание. Той отграничава два вида мислене: Бързо мислене - Система 1 (интуитивна, автоматична и бърза) и Бавно мислене - Система 2 (аналитична, логична, волева и бавна). Той демонстрира как тези две системи си взаимодействат и влияят върху вземането на решения в условията на риск и неопределеност.

В последната книга на Даниел Канеман Noise: A Flaw in Human Judgment (2021), в съавторство с Оливие Сибони и Кас Сънстейн, той добавя към влиянието на психологическите и емоционални склонности за нашите ирационални решения и влиянието на „шума“ – т.е. променливостта на човешките преценки, които би следвало да бъдат идентични и непроменливи. Този „шум“, при вземане на решения, има пагубни ефекти за правилността и рационалността на решенията. Авторите демонстрират как шумът води до непоследователни преценки, неефективност и грешки, често сравними и дори надминаващи въздействието на психологическите склонности. Като един от авторите на тази книга Канеман подчертава разпространението и последствията от шума и как стандартизирането на процесите при вземане на решения, прилагането на помощни средства за вземане на решения и насърчаването на по-голяма осведоменост и отчетност сред вземащите решения може да намали грешките.

Това е категорично така, потвърждавам и от собствената си дългогодишна практика на брокер на ценни книжа, дилър на форекса и с облигации, както и на асет мениджър, че типизираните подходи водят до по-добра нетна доходност при управление на пари и търговия на финансовите пазари. По този начин твърдението на Канеман за влиянието на „шума“ при решенията става научно признат като допълнителна причина (освен психологическите склонности) за грешки при вземането на решения в среда на риск и неопределеност.

Въпреки всичките доказателства, че не сме рационални, има наличие на отричане, на поведенческите финанси и поведенческата икономика от страна на икономистите представители на стандартната икономика (учени болшевики). Това е и една от причините за развитието на невроикономиката, която е продължение на поведенческта икономика и има за цел да представи и обясни как човешкият мозък възприема и обработва различни икономически стимули и парадигми, кои центрове се активират и как протичат невроибологичните процеси в централната нервна система, именно при вземане на решения в областта на икономиката.

Разбира се, невроикономиката е пряко свързана и с научните достижения в областта на невронауките и компютърните науки, които дават изключително важни инструменти и подходи за успеха и осъществяване на невроикономиката. Прилагането на най-новите достижения в образната диагностика и по-конкретно изследването с функционален ядрено-магнитен резонанс и показване в реално време на мозъчната активация при човешките индивиди представя безценна база данни, която потвърждава, че при вземане на решения в областта на икономиката се активират дялове и зони в мозъка, които отговарят за различни емоционални реакции и отговори, което представлява най-дълбочинното потвърждение към този момент, че ние човешките същества не можем да бъдем изолирани от емоции, чувства и когнитивни грешки при вземане на икономически решения.

Поклон пред светлата памет на великия израелски учен Даниел Канеман, с когото имах честта да имам много кратка кореспонденция преди повече от десет години.