БНБ запазва нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% и през второто тримесечие на 2026 г.

Българската народна банка (БНБ) запази нивото от 2% на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, и през второто тримесечие на 2026 г., съобщиха от централната банка.

Оценката е в съответствие с изискването на Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал. От банковия регулатор обясняват, че при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по Наредба №8 на централната банка, така и насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

От банковия регулатор напомнят, че антицикличният капиталов буфер е макропруденциален инструмент, предвиден в Наредба №8 на БНБ в съответствие с изискванията на европейски директиви. Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на централната банка методология, възлиза на 77,1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (22,9 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тенденции в цикличните рискове

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер в БНБ са взели под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Кредитната активност в частния сектор се запазва висока. Силни темпове на растеж продължават да се наблюдава в сегмента на домакинствата, като през четвъртото тримесечие на 2024 г. и при фирмите се отчита по-значително увеличение в сравнение с предходните тримесечия. Продължителните периоди на завишена кредитна активност създават предпоставки за потенциално акумулиране на средносрочни рискове в баланса на банковата система и увеличение на задлъжнялостта.

Контрол върху жилищните заеми

С цел отразяване на потенциални средносрочни рискове, произтичащи от кредитната динамика в сегмента на жилищните заеми, БНБ въведе от 1 октомври изисквания за показателите за обезпеченост (LTV), способност за обслужване на задълженията (DSTI) и матуритет при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

Мярката е насочена към засилване кредитоспособността на кредитополучателите от този сегмент и устойчивостта на банковата система. Тя е обект на регулярно макропруденциално наблюдение и анализ като част от действието на цялостния надзорен инструментариум (включително антицикличния буфер). Изискването за антицикличен капиталов буфер от 2% в сила от второто тримесечие на 2026 г. има за цел да съхрани устойчивостта на банковата система срещу потенциални бъдещи загуби, за които интензивният кредитен растеж би могъл да допринесе.

Поддържането на антицикличен капиталов буфер е в подкрепа на солидната капиталова позиция на банковата система и затвърждава стабилността ѝ към натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Ефекти от затягане на кредитните стандарти

В банковата система през четвъртото тримесечие на 2024 г. обемът на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищен недвижим имот (ЖНИ), се понижава до 2,16 млрд. лв. спрямо 2.19 млрд. лв. за предходния тримесечен период. Промяната контрастира с наблюдаваната през последните три години тенденция за формиране на най-големи кредитни обеми през последното тримесечие на годината, коментират в БНБ.

По отношение на въведените от БНБ изисквания за кредитните стандарти при отпускане на кредити, обезпечени с  жилищен имот, най-значим е ефектът върху съотношението между размера на текущите плащания по обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя (DSTI-O). Относителният дял на кредитите с DSTI-O над 50% от общо новоотпуснатите кредити се редуцира значително от 24,6% през третото до 3,1% през четвъртото тримесечие на 2024 г.

Същевременно средно претегленото съотношение DSTI-O се понижава за тримесечието с 2,3 пр. п. от 39,1% до 36,8%. Съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението (LTV-O) и матуритетът при отпускане остават относително непроменени през четвъртото тримесечие, съответно на 74% и 25,2 години. Наблюдаваните разпределения показват, че намалението на отпуснатите кредити с DSTI-O над 50% не е съпроводено с увеличение на рисковата експонираност по линия на обезпеченията и срока до падеж на кредитите.

За четвъртото тримесечие на миналата година банките отчитат 421 броя кредита с параметри, надхвърлящи въведените изисквания за кредитните стандарти, което представлява 4,2% от общо 10 140 новоотпуснати кредита. Общият им размер възлиза на 118 млн. лв., или 5,4% от брутната стойност (2,19 млрд. лв.) на новоотпуснатите заеми, обезпечени с жилищен имот, за третото тримесечие на 2024 г. Преобладаващата част от кредитите с параметри, надхвърлящи изискванията, попадат в диапазона – за показателя DSTI-O между 50% и 60%, за LTV-O под 85% и матуритет до 30 години.

В края на 2024 г. брутният размер на портфейла от кредити на домакинствата, обезпечени с жилищен имот, достигна до 27,6 млрд. лв., което представлява 22,9% от общо кредити и аванси и 14,3% от общо активи на банковата система. Кредитното качество на този портфейл продължава да се подобрява.

Намаление на лошите заеми

През последните три години обемът необслужвани кредити, обезпечени с жилищни имоти, намалява от 428 млн. лв. в края на 2022 г., на 332 млн. лв. в края на 2023 г. и на 285 млн. лв. в края на 2024 г., а делът на лошите заеми в този портфейл се понижава съответно от 2,33%, на 1,51% и на 1,03% в края на 2024 г.

Investor.bg припомня, че през 2021 г. БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер беше увеличено допълнително на 2% в сила от 1 октомври 2023 г. и оттогава 11 тримесечия не го променя.