Банките се нуждаят от по-детайлна оценка на рисковете

Банките се занимават с управление на риска. За да направят това, те трябва да имат възможно най-пълна картина за това къде се крият потенциалните капани в техните операции, пише за Financial Times Барнъбъс Рейнолдс, регулаторен адвокат в британска банка.

Но в скорошни забележки Елизабет Макол от Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) подчерта слабостите в събирането на данни и отчитането на риска от банките. Тя каза, че много банки не са обърнали достатъчно внимание на този въпрос.

Това сочи към по-широк проблем, който регулаторите, мениджмънтите и инвеститорите трябва да адресират. Съществуващите банкови правила в световен мащаб изискват събирането на данни, но без достатъчна детайлност.

Данните, събирани в момента и докладвани на регулаторите, предоставят моментна снимка на „точка във времето“. Това не позволява изчерпателна оценка на действителния риск, дори и в съвкупност, тъй като данните не са непрекъснати и не са достатъчно подробни.

Като се има предвид сложността на регулаторната среда, много банки управляват своята ликвидност и други изчисления в съответствие с изискванията на съответните разпоредби и не повече от това. Регулаторите знаят това и настояват за допълнителен капитал като компенсация.

След това пазарът дисконтира стойността на банките, тъй като проблемите с ликвидността и други рискове очевидно могат да бъдат пропуснати, както се видя в случаите на Silicon Valley Bank и Credit Suisse. Това е една от основните причини пазарната стойност на повечето европейски банки да е на, под или малко над балансовата им стойност; а в САЩ тази стойност е (с някои забележителни изключения) съвсем малко по-висока.

Настоящите разпоредби произтичат от световната финансова криза от 2008 г., когато световните регулатори изискваха значителни увеличения на капитала за поемане на риск и по-добро управление на ликвидността. Повечето банкови разпоредби са предназначени да се справят с рисковете, произтичащи от основните функции на банките, включително така наречената „трансформация на матуритета“. Банките вземат краткосрочни заеми, често чрез депозити, и отпускат дългосрочни заеми в значителни суми. Това ги излага на възможността да вземат спешно заеми или да намерят по друг начин пари, за да отговорят на тегленията на пари.

Освен това търговските позиции и исканията за обезпечение на деривати могат да доведат до внезапна нужда от пари. Съществува отделна възможност за дефолт по активи на банките като заеми. В екстремни ситуации банките могат да станат жертва на „банкова паника“, при което значителен брой краткосрочни вложители и други изискват парите си наведнъж. Този проблем стана по-остър, тъй като вложителите могат бързо да управляват финансовите си дела от своите смартфони.

Напредъкът в науката за данните вече позволява събирането и изследването на данни на детайлно ниво, което дава възможност на банките да създадат по-пълна картина в реално време на отделните парични потоци в своите счетоводни отчети. Подобен напредък означава, че банките могат да допълват своите традиционни бази данни, които работят с предварително дефинирани връзки между данни, изискващи ръчно модифициране, което може да е бавно.

Няколко банки вече са започнали да събират и оценяват централизирано по-пълна информация, поне отчасти. С такива подробни данни банките могат да съпоставят специфични входящи и изходящи потоци в своите кредитни, деривативни и други отчети – извършвайки оценка на „паричния поток от риск“ срещу възможни искания за изплащане, неизпълнение или пазарни събития. От решаващо значение е, че това може да покрие всички изходящи потоци, включително лихвени плащания по заеми, чиито риск обикновено не се оценява от текущите измерители на регулаторите.

Да знаете откъде ще дойдат парите, ако плащане се дължи след три часа, или откъде може спешно да се получи финансиране, ако постъпленията не успеят да се материализират, е добро управление на риска. Ако тези данни след това се обогатят с бизнес и правна информация, например относно правата на банката в конкретни ситуации, е възможно да се определи как да се гарантира, че необходимите пари са налични, когато настъпи моментът. Подобрените методологии също ще улеснят оценката дали договорните или други компенсации се използват недостатъчно; и дали трябва да бъдат сключени нови договори.

Ако световните законодатели и регулатори се окажат твърде бавни, банките могат да подобрят качеството на данните си веднага. Тогава може да се постигне по-добра картина на риска. Когато това се обясни на регулаторите и инвеститорите, доверието ще се увеличи, което ще доведе до по-ниско ниво на капитал и по-високи оценки.

Извършването на тези промени е значителна стъпка, но те ще се изплатят многократно чрез повишена ефективност и подобрено предвиждане на риска. Банките ще могат да играят централната си финансова роля с ново доверие. Регулаторите ще имат значителна полза: те ще могат да работят като ръководителите въздушно движение, с пълна видимост на риска, завършва Рейнолдс.