Три банки не успяха да минат стрес теста на Европейския банков орган

Три банки от Европейския съюз (ЕС) не успяха да покрият задължителните капиталови изисквания при стрес тест, който предполага теоретичното заличаване на 496 млрд. евро от техните буфери, съобщи в петък банковият надзор на блока, цитиран от Ройтерс.

Банковите стрес тестове станаха обичайна практика в Европа и САЩ след световната финансова криза от 2008 г., когато данъкоплатците трябваше да спасяват някои недостатъчно добре капитализирани кредитори. Сега те са част от рутинния надзор, за да се гарантира, че банките все още могат да подкрепят икономиката дори в периоди на напрежение на пазарите.

Европейският банков орган (ЕБО) съобщи, че тестът е обхванал 70 банки, с 20 повече от 2021 г., които представляват около 75% от банковите активи в Европейския съюз. 57 от банките са от еврозоната и тестът им е бил наблюдаван от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Повечето европейски банки се излезли по-силни от стрес теста за това как биха устояли на рязък икономически спад, което им дава стабилна основа да продължат да изплащат дивиденти и да изкупуват обратно акции, посочва Bloomberg.

Резултатът насочва вниманието по-конкретно към няколко германски кредитора, които са приключили теста със скромни капиталови буфери.

От 14 тествани германски банки 8 са били под средното за ЕС ниво по отношение на коефициента CET1 и коефициента за задлъжнялост, а 6 са били над него. Тези над средното ниво са предимно дъщерни дружества на американски банкови гиганти като Goldman и JPMorgan или финансови подразделения на компании като Volkswagen Bank.

При повечето от големите европейски банки намаляването на коефициента на базовия собствен капитал от първи ред е по-малко, отколкото при предишния стрес тест. При Deutsche Bank спадът се свива до 5,28 процентни пункта от 6,2 пункта, а при BNP Paribas въздействието отслабва до 3,92 пр. п. от 4,4 пункта. При нидерландската ING Groep NV се наблюдава по-голямо намаление.

Изменение на CET1 в стрес тестовете през 2021 г. и 2023 г. Графика: Bloomberg

Френската банка La Banque Postale, чийто капитал е бил почти напълно унищожен при неблагоприятния сценарий, заяви, че тестът не отразява промяна в ново счетоводно правило, което би смекчило въздействието на пазарните сътресения.

От ЕБО не назоват трите банки, които не са успели да минат успешно теста.

Стрес тестът, който надзорният орган определи като най-тежкия досега, разглежда въздействието на тригодишен сценарий до 2025 г. на загуби от кредитен, пазарен и операционен риск върху задължителния основен капиталов буфер на банките. Той включва икономически спад с общо 6% и рязко поевтиняване на имотите.

Банките са започнали теста срещу теоретичните сътресения със среден буфер от 15% от рисковопретеглените си активи, а по време на теста са натрупали загуби в размер на 496 млрд. евро, което е довело до изчерпване на капиталовите буфери с 4,59 процентни пункта до средно 10,4% в края на третата година на теста. Понижението е по-слабо от 4,85-те процентни пункта, достигнати при последния стрес тест преди две години, който обхвана по-малко банки.

Въпреки общата загуба на стойност 496 млрд. евро при теста европейските банки "остават достатъчно капитализирани, за да продължат да подкрепят икономиката и във времена на силен стрес", заявиха от ЕБО.