Вътрешни модели на банките може би не измерват риска достатъчно добре

Система за измерване на риска по банкови кредити, която разчита на собствените изчисления на банките, може значително да подценява вероятността от неплащане, заключава Европейската централна банка (ЕЦБ) в свой доклад, цитиран от Bloomberg.

След като т.нар. вътрешнорейтингов подход за измерване на кредитен риск започна да се използва от германските банки през 2007 г., кредитните институции отчетоха по-високи нива на неплащане в сравнение с нормалната практика за оценка на портфейла, пише в доклада, съставен от Маркус Бен, Райнер Хаселман и Кирант Виг.

Вътрешнорейтинговите подходи са подценявали фактическите неплащания с между 0,5-1 процентни пункта.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.